期货策略回测是指通过计算机模拟真实交易环境,对期货策略进行历史数据检验的过程。回测指标是衡量策略表现的重要依据,可以帮助投资者评估策略的风险、收益和稳定性。
1. 夏普比率
夏普比率衡量策略超额收益与风险的比率,即:
夏普比率 = (策略收益率 - 无风险收益率) / 策略标准差
夏普比率越高,表明策略在单位风险下的收益越高。
2. 最大回撤
最大回撤衡量策略从历史最高点到最低点的最大亏损幅度,即:
最大回撤 = (策略历史最高点 - 策略历史最低点) / 策略历史最高点
最大回撤越小,表明策略抗风险能力越强。
3. 胜率
胜率衡量策略交易盈利的次数占总交易次数的比例,即:
胜率 = 策略盈利交易次数 / 策略总交易次数
胜率越高,表明策略的盈利概率越大。
4. 平均盈亏比
平均盈亏比衡量策略每次盈利的平均值与每次亏损的平均值的比率,即:
平均盈亏比 = 策略平均盈利金额 / 策略平均亏损金额
平均盈亏比越大,表明策略的盈利潜力更大。
5. 交易次数
交易次数衡量策略在一定时间内交易的频率,即:
交易次数 = 策略总交易次数 / 策略回测时长
交易次数越频繁,表明策略的灵活性越强。
6. 持仓时间
持仓时间衡量策略每次交易的平均持仓时间,即:
持仓时间 = 策略总持仓时间 / 策略总交易次数
持仓时间越长,表明策略的趋势跟踪能力越强。
7. 最大仓位
最大仓位衡量策略在特定时间点持有的最大仓位,即:
最大仓位 = 策略最大持仓量 / 策略交易账户资金
最大仓位越大,表明策略的风险承受能力越强。
8. 盈亏曲线
盈亏曲线展示策略在回测期间的累计收益情况,可以直观地反映策略的收益率和波动性。
9. 回报率
回报率衡量策略在回测期间的总收益率,即:
回报率 = (策略最终账户资金 - 策略初始账户资金) / 策略初始账户资金
回报率越高,表明策略的盈利能力越强。
10. 年化收益率
年化收益率将策略的回报率折算成年化的收益率,即:
年化收益率 = (策略回报率 + 1)^(365 / 策略回测时长) - 1
年化收益率可以帮助投资者比较不同策略在不同回测周期的收益表现。
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