期货跨周期交易是一种运用不同周期、不同品种的合约进行套利的交易策略。具体是如何设置的呢？将从四个子详细介绍。

1. 周期选择与合约选择

• 周期选择：跨周期的交易需要选择两个周期不同的合约，如日线级别的合约和周线级别的合约。
• 合约选择：选择具有相关性的合约，比如商品期货中的主力合约和远期合约。

例如：交易原油期货，选择日线级别的主力合约和周线级别的远期合约。

2. 持仓策略

• 观测周期：选择较长周期的合约（例如周线级别）进行趋势分析，确定市场主导趋势。
• 介入周期：选择较短周期的合约（例如日线级别）进行入场和出场操作。
• 持仓方向：当较长周期合约处于上升趋势时，在较短周期合约出现回调时做多；当较长周期合约处于下降趋势时，在较短周期合约出现反弹时做空。

例如：原油周线级别合约处于上涨趋势，原油日线级别合约出现回调，这时可以考虑做多日线级别合约。

3. 风险管理

• 止损设置：无论哪种交易策略，止损都是必不可少的风险管理措施。可以在每次入场时设置止损，保护本金。
• 仓位控制：跨周期的交易往往需要占用较大的资金，因此需要控制仓位，避免单笔损失过大。
• 资金管理：分配出特定的资金用于跨周期交易，并根据账户盈亏情况动态调整。

4. 实操步骤

1. 趋势研判：观测较长周期的合约，确认市场主导趋势。
2. 入场点位：较短周期的合约出现回调或反弹时，在主导趋势方向上入场。
3. 止盈点位：当较长周期合约失去趋势或获利达到预期时，择机平仓兑现利润。
4. 止损点位：当较短周期合约突破预设止损点位时，立即平仓止损。

实例分析

• 原油期货跨周期交易：WTI原油周线级别合约处于上涨趋势，日线级别合约回调至5日均线附近。此时，可以在日线级别合约出现反弹时做多，止损可以设置在最低点下方，止盈根据个人风险承受能力设置。
• 黄金期货跨周期交易：黄金周线级别合约处于下跌趋势，日线级别合约反弹至20日均线附近。此时，可以在日线级别合约出现回落时做空，止损可以设置在最高点上方，止盈根据个人风险承受能力设置。

注意要点

• 跨周期交易需要同时关注两个周期的市场行情，对交易者的时间和精力有一定要求。
• 跨周期交易是一种趋势跟随策略，需要耐心等待趋势形成，不能急于一时。
• 跨周期交易需要灵活的止损和止盈策略，既要保住利润，也要避免不必要的损失。
• 跨周期交易适合有一定风险承受能力和投资经验的交易者。

期货跨周期交易是一种相对稳定的交易策略，通过合理设置参数和严格风险控制，可以有效捕捉市场趋势，获取收益。